한 줄 요약
한국 정유수입사의 WTI와 원달러 결합 노출 하나를 예산, 트레이딩, 회계, 공시 네 층으로 나눠 계산했습니다. 그 계산을 논문 여섯 편으로 쓰고, 엔진을 ERP 시제품에 넣었고, 논문이 다루지 못한 부분을 상장사 각주 전수 파싱으로 보완하는 중입니다. 회계와 계량을 같이 다룹니다.
논문 6편 SSRN과 ResearchGate 게재
핵심
- 고정 예산 아래 WTI와 원달러 헤지비율 배분Optimal WTI–FX Hedge Ratios Under a Fixed Budget
월 예산과 옵션 만기가 어긋나는 문제를 12조각 스트립으로 맞추고, 꼬리 손실 기준으로 다시 최적화했습니다.
PDF - 콴토 낙아웃의 공분산 인식 델타헤지Covariance-Aware Delta Hedging of a Quanto Knock-Out
WTI와 원달러의 공분산을 델타에 넣은 두 배리어 콴토 헤지입니다. 칼라와 견주어 어디서 갈라지는지 봅니다.
PDF - IFRS 9 현금흐름위험회피, 통합 지정과 분리 지정IFRS 9 Cash-Flow Hedge: Combined vs Split Designation
같은 포지션을 두 가지 지정 구조로 회계처리했을 때 손익 변동과 비효과 부분이 어떻게 달라지는지 계산했습니다.
PDF - 의무 ESG 공시와 기업 헤지Mandatory ESG Disclosure and Corporate Hedging (Korea / KSSB)
코스피 380사의 2016년부터 2024년까지 공시로, 지배구조보고서와 환경정보 의무화가 헤지회계 채택과 파생 사용에 준 효과를 쟀습니다.
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후속 노트
만든 것
- HongERP 열기 저장소
- ESG 소프트웨어들이 비워 둔 결정 층을 채운 ERP 시제품. 노출을 넣으면 얼마나 헤지하고 얼마나 공시할지를 한 번에 계산합니다. 논문 4편의 엔진을 동결해 연산 코어로 두고, 역할별 권한과 결재 대기열, 감사 추적, 회계연도 마감을 갖춘 셸을 얹었습니다. React, TypeScript.
- 헤지 관측소 열기 저장소
- 코스피 상장사의 파생상품 각주를 전부 읽어 판별하고 정규화해서 공개 헤지 패널로 만드는 중입니다. 수집, 판별, 정규화, 공개 네 단계 배치이고 화면은 미리 계산된 파일만 읽습니다. Python, React.
- 퀀트 랩 열기 저장소
- 수업과 논문에서 쓴 계량 모형 44종을 슬라이더로 직접 만져 보는 정적 사이트. 바깥 라이브러리 없이 전부 직접 그렸습니다.
- 트레이딩 데스크 화면 보기
- 개인용 미국 주식 자동 데스크. 전략은 주문을 직접 내지 않고, 모든 주문이 리스크 게이트를 지나 장부에 남습니다. Python, SQLite.
경력
- 2022.10 ~ 2024.04 · 육군
- 병장 만기전역
- 2024.04 ~ 2025.03 · 한스어학원
- 영어 강사
- 2025.03 ~ 현재 · UK어학원
- 영어 강사
- 2025.09 ~ 2025.12 · 캠코 함께그리는미래 멘토링
- 복지시설 아동 영어 지도
일하는 방식
설계와 기준은 제가 정하고, 반복 작업은 언어모델 파이프라인에 맡깁니다. 각주 문장을 모델이 읽고 분류하게 하는 방식, 분류 기준, 표본 대조는 제가 했습니다.
도구
Python · TypeScript · Excel VBA · LaTeX · OpenDART · SQLite